Curso online en Derivados

La gestión de los riesgos  representa una parte fundamental para entidades financieras, empresas e instituciones. En la actualidad no se puede concebir dicha gestión sin la implicación de instrumentos derivados. El curso en derivados está dirigido a profesionales que desean conocer y trabajar en el mercado de derivados.

3 meses
120 horas
online
Español
900 euros

Desde los años 60 en Estados Unidos, donde tuvieron su origen los primeros mercados de contratos a futuro de activos no financieros, los instrumentos derivados no han parado de evolucionar, aportando liquidez y profundidad a los mercados financieros. Su establecimiento en la década de los ochenta en las principales economías a nivel mundial y su auge posterior en la década de los 90, apoyado en la desregularización del crecimiento expansivo en Estados Unidos, ubicó a estos instrumentos entre las principales causas de la crisis financiera en 2006.

Por lo anterior, gobiernos, instituciones y reguladores han centrado todos sus esfuerzos en establecer un marco regulatorio amplio, buscando estandarizar y regular tanto los mercados como los instrumentos que en ellos se negocien. Prueba de ello las continuas reformas que se han llevado a cabo de manera reactiva en Europa mediante normativa comunitaria que pretende proteger tanto a inversores como al sistema financiero en general, reduciendo de esta forma los riesgos de contrapartida y dotando la liquidez necesaria para que estos instrumentos puedan cumplir con sus funciones en cuanto a la gestión de los riesgos.

El conocimiento detallado de los principales instrumentos derivados, su valoración y gestión, son habilidades con las que debe contar un profesional del sector, puesto que son fundamentales para transformar los riesgos en oportunidades de generación de valor para la economía.

Objetivos

En base a lo expuesto el curso en derivados se plantea los siguientes objetivos:

  • Brindar a los participantes una revisión detallada y práctica de los principales instrumentos derivados que se negocian en los mercados financieros.
  • Conocer el funcionamiento de los mercados de derivados, puntualizando en los aspectos más importantes como, el papel que tienen las cámaras de compensación respecto al riesgo de contrapartida y liquidez, las actuales implicaciones normativas a nivel internacional, las metodologías de valoración de dichos instrumentos, así como la protección a los inversores.
  • Finalmente el participante obtendrá  los conceptos necesarios para llevar a cabo estrategias de gestión propias de los instrumentos derivados que  permiten operar en los mercados tanto para la gestión de coberturas de riesgos como para la operación como instrumentos de negociación.

Participantes

El curso en derivados está dirigido a profesionales y/o de recién graduados de distintas áreas, que deseen incorporarse de forma activa a los mercados financieros y en especial a los mercados bursátiles y de derivados. Para profesionales de entidades financieras, aseguradoras, empresas e instituciones que, deseen proyectar su campo de actuación hacia áreas técnicas de tesorería y de gestión de riesgos.

Contenido

El curso en derivados se ha estructurado para que los participantes, cuenten con todos los conceptos necesarios para que logren los objetivos planteados. En cada uno de los módulos se expondrán de forma aplicada las diferentes metodologías tanto de valoración como de gestión que permitirá a los participantes iniciarse en los mercados de derivados.

El curso en derivados tiene una duración de 3 meses (120 horas) en modalidad on-line.

I.- INTRODUCCIÓN

  • Características del mercado de derivados
  • Principales mercados
  • Principales productos
  • Liquidación y garantías

II.- FUTUROS Y FORWARDS: INICIACIÓN

  • Diferencias entre futuros y forwards
  • Cálculo del valor teórico
  • Futuros de Renta Variable
  • Futuros de Commodities

III.- FUTUROS Y FORWARDS: AVANZADO

  • Futuros de Bonos
  • Futuros de Tipos de Interés
  • Futuros de Divisa
  • Estrategias

IV.- OPCIONES

  • Conceptos generales
  • Tipos de opciones
  • Factores que afectan a su valoración
  • Valor intrínseco y temporal
  • Moneyness
  • Paridad

V.- ESTRATEGIAS DE OPCIONES

  • Estrategias básicas y diagramas de pagos
  • Estrategias de spread
  • Estrategias combinadas

VI.- VALORACIÓN DE OPCIONES

  • Black-Scholes
  • Árboles Binomiales

VII.- LAS GRIEGAS

  • Delta
  • Gamma
  • Vega
  • Rho
  • Theta
  • Cobertura Delta / Gamma

VIII.- OPCIONES EXÓTICAS

  • Principales tipos de opciones exóticas
  • Valoración

IX.- PERMUTAS FINANCIERAS (SWAPS)

  • Mercado de Swaps
  • InterestRate Swaps

X.- PERMUTAS FINANCIERAS (SWAPS) II

  • Currency Swap
  • Equity Swap
  • Total Return Swap
  • Otros
horizontal break

Duración y Metodología

El curso online en derivados se compone de 120 horas de formación online, a través de la plataforma de e-learning de CIFF, que se desarrollan a lo largo de 3 meses. En la edición de Mayo de 2017, el curso se desarrollará entre el 5 de Mayo de 2017 y el 31 de Julio de 2017.

La modalidad online posibilita que el alumno gestione su propio aprendizaje y compatibilice el seguimiento del Programa con otros estudios o con la actividad profesional.

Contareis con una tutorización personalizada diaria de todas las dudas que puedan surgir. Dentro del curso se propondrá un caso real que nos llevará de inicio a fin en el cual iremos desarrollando y aplicando todos los conocimientos que vayamos adquiriendo. Todos los nuevos cálculos los haremos sobre nuestro caso real y todos presentaremos al final como trabajo fin de curso dicho proyecto.

También se contará con varios webinar en los cuales profesionales de primer orden nos contarán sus experiencias, así como compartirán todos los temas de actualidad relacionados que vayan surgiendo.

Titulación y Matrícula

Aquellos alumnos que hayan superado con éxito el período lectivo (120 horas) recibirán un Certificado en Derivados por CIFF Business School.

Los derechos de Matrícula y enseñanza ascienden a 900 euros, aunque existen descuentos para grupos y empresas.

  • Solicita Más Información

    Rellene este formulario para enviarnos cualquier consulta referente a este programa formativo.


    Acepto las condiciones Cerrar
    Fundación CIFF se compromete a utilizar tus datos con el único fin de ayudarte a encontrar el programa adecuado a tu perfil profesional.

  • Sede de Alcalá de Henares

    Sede de Alcalá de Henares

    Plaza de Cervantes, 10
    28801 Alcalá de Henares - Madrid
    Tel.: (+34) 91 885 64 68
    e-mail: info@ciff.net

    Ver Mapa Ver Galería
CIFF Business School

¿Quieres más información sobre el Curso online en Derivados?

Déjanos tu email y te enviaremos información completa sobre el Curso.
Enviar
Cerrar