Curso online en Riesgo de Crédito

Los últimos años de evolución de los mercados bancarios en los que grandes entidades han tenido que ser rescatadas por estados soberanos han dejado patente la importancia de la gestión de riesgos en el negocio bancario y del riesgo de crédito. Ello ha provocado que la gestión de riesgos de crédito se convierta en un “hot-topic” en los mercados bancarios de todo el mundo. En particular, la gestión de riesgos en banca mayorista ocupa un lugar muy importante en los equipos de gestión de riesgo de crédito en las entidades bancarias debido a la elevada interconectividad del sector que ha quedado patente con la reciente crisis financiera.

3 meses
120 horas
online
Español
900 euros

El curso en Riesgo de Crédito permitirá:

  • Dotar al alumno de una base teórica sobre las particularidades del riesgo de crédito en banca mayorista, así como sus medidas de riesgo
  • Conocer los efectos de las condiciones de diferentes contratos financieros en el riesgo de crédito, con especial atención a las cláusulas de netting y Colateralización
  • Comprender el papel de las clearing houses en la gestión de riesgo de crédito mayorista
  • Entender todos los detalles relacionados con el Credit Valuation Adjustment, desde conceptos básicos como su definición o medidas de exposición hasta detalles prácticos sobre su estimación y problemas de modelización
  • Aprender las bases del Debit Valuation Adjustment y su aplicación en un entorno de Basilea III
  • Conocer el Funding Valuation Adjustment

Participantes

Este curso en riesgo de crédito aborda con detalle los diferentes modelos de riesgo de crédito en banca mayorista, con especial atención a todos los aspectos relacionados con el ajuste por valoración de crédito y sus aplicaciones en diferentes activos bancarios. El curso en riesgo de crédito está dirigido a titulados universitarios y/o profesionales de la gestión de riesgo o del sector financiero en general, que deseen conocer con detalle los modelos avanzados de gestión de riesgo de crédito mayorista más utilizados en la actualidad.

Contenido

I.- INTRODUCCIÓN

  • Nueva aproximación al riesgo de contrapartida
  • ¿Qué motiva la cotización del riesgo de contrapartida?
  • Dificultades a la hora de cotizar el riesgo de contrapartida

II.- APROXIMACIÓN AL RIESGO DE CONTRAPARTIDA

  • Formulación del CVA
  • CVA como spread
  • Aproximaciones semi – analíticas para el CVA

III.- COTIZAR NUEVAS OPERACIONES USANDO CVA

  • Cotización del CVA
  • CVA bilateral (BCVA)

IV.- WRONG-WAY RISK

  • Introducción wrong-way risk
  • Aproximación al wrong-way risk

V.- ¿CÓMO IDENTIFICAR EL WRONG-WAY RISK?

  • Situaciones de wrong-way risk
  • Posibles escenarios de wrong-way risk

VI.- RIGHT-WAY RISK vs WRONG-WAY RISK

  • Ejemplos de wrong-way risk
  • Wrong-way risk y CVA
  • Calibración del wrong-way risk

VII.- CDSs Y RIESGO DE CONTRAPARTIDA

  • Índices de crédito y riesgo de contrapartida
  • Collateralized debt obligations (CDOs) y riesgo de contrapartida

VIII.- COBERTURA DEL RIESGO DE CONTRAPARTIDA

  • Introducción
  • Cobertura y pricing
  • Cobertura de una posición en un IRS
  • Coberturas tradicional de bonos y reposLa función de gestión de riesgos
  • ¿Parámetros risk-neutral o históricos?

IX.- COMPONENTES DEL CVA

  • Cobertura de crédito estática
  • Cobertura de crédito dinámica
  • Cobertura de la exposición
  • Cobertura del recovery rate

X.- APROXIMACIÓN AL FVA

  • CVA vs FVA
  • El DVA como componente del funding
  • La polémica generada alrededor el FVA
  • Precio vs Coste
horizontal break

Duración y Metodología

El Curso online en Riesgo de Crédito se compone de 120 horas de formación online, a través de la plataforma de e-learning de CIFF, que se desarrollan a lo largo de 3 meses. En la edición de Febrero de 2017, el curso se desarrollará entre el 1 de Febrero de 2017 y el 30 de Abril de 2017.

La modalidad online posibilita que el alumno gestione su propio aprendizaje y compatibilice el seguimiento del Programa con otros estudios o con la actividad profesional.

Contareis con una tutorización personalizada diaria de todas las dudas que puedan surgir. Dentro del curso se propondrá un caso real que nos llevará de inicio a fin en el cual iremos desarrollando y aplicando todos los conocimientos que vayamos adquiriendo. Todos los nuevos cálculos los haremos sobre nuestro caso real y todos presentaremos al final como trabajo fin de curso dicho proyecto.

También se contará con varios webinar en los cuales profesionales de primer orden nos contarán sus experiencias, así como compartirán todos los temas de actualidad relacionados que vayan surgiendo.

Titulación y Matrícula

Aquellos alumnos que hayan superado con éxito el período lectivo (120 horas) recibirán un Certificado en Riesgo de Crédito por CIFF Business School.

Los derechos de Matrícula y enseñanza ascienden a 900 euros, aunque existen descuentos para grupos y empresas.

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    Plaza de Cervantes, 10
    28801 Alcalá de Henares - Madrid
    Tel.: (+34) 91 885 64 68
    e-mail: info@ciff.net

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