Curso online en Riesgo de Mercado y FTBR

Si hacemos un análisis de los últimos 30 años, podemos comprobar como lo que ha caracterizado a los mercados financieros internacionales es la volatilidad, debido fundamentalmente a la progresiva globalización de la economía y a los avances tecnológicos. Es precisamente la volatilidad el elemento clave del riesgo de mercado, por lo que conocer, cuantificar y establecer estrategias de mitigación del mismo es muy importante.

En primer lugar, durante este programa, nos centraremos en el Riesgo de Mercado, donde se verán los productos básicos que dan respuesta a las necesidades financieras de los participantes en los mercados financieros, sean empresas o entidades, analizando a continuación como utilizar los derivados financieros para la adecuada gestión del riesgo, y así atender a sus diversas fuentes (riesgos de tipos de interés, riesgo de tipos de cambio, riesgo de carteras de renta variable y riesgo de materia primas). Asimismo, se estudiarán los métodos de medición y control del riesgo de mercados, pudiendo decidir los que merezcan la pena cubrir y los que no a través de la volatilidad.

3 meses
120 horas
online
Español
900 euros

Por último, estudiaremos con detenimiento el nuevo marco regulatorio FRTB, un documento emitido por el Comité de Basilea, que propone un límite claro entre las posiciones de negociación y la cartera de inversión, una versión revisada del enfoque estandarizado basado en la sensibilidad (SBA) y un cambio de Valor en Riesgo de Déficit esperado en los modelos internos enfoque basado.

El Curso online en Riesgo de Mercado y FTBR permitirá:

  • El alumno contará con conocimientos sólidos de fundamentos cuantitativos al iniciar el curso, para después conseguir entender correctamente el concepto de riesgo de mercado y aprender a cuantificarlo mediante el VaR y el EaR, utilizando diversas metodologías para su estimación.
  • El curso hará especial hincapié en la regulación en torno al riesgo de mercado, en especial a la normativa FRTB. Se hará también énfasis en los enfoques internos y en los stress test, tan importantes para las entidades financieras en la actualidad.
  • Se estudiarán los métodos de gestión de riesgo de mercado, subrayando el importante papel que juegan las coberturas, así como se comentará la importancia para la entidad del riesgo de liquidez, estudiando también el nuevo requerimiento de capital introducido por Basilea III.

Participantes

El curso online en Riesgo de Mercado y FTBR está dirigido a todos aquellos titulados universitarios y/o profesionales, tanto del ámbito bancario como de otros sectores, que deseen conocer o ampliar sus conocimientos sobre los riesgos de mercado y quieran orientar su actividad profesional en departamentos relacionados con la actividad financiera.

Contenido

I.- FUNDAMENTOS CUANTITATIVOS

  • Cálculo de Volatilidades
  • Cálculo de Correlaciones
  • Técnicas de valoración de derivados
  • Medidas de Sensibilidad Griegas

II.-RIESGOS DE MERCADOS I

  • Valor de Mercado y Valoración de Instrumentos Financieros
  • Medidas Generales de Riesgo de Mercado VaR – EaR.
  • Cálculo de VaR/EaR – Simulación Histórica
  • Cálculo de VaR/EaR – Paramétrico

III.- RIESGOS DE MERCADO II

  • Cálculo de VaR/EaR – Riskmetrics
  • Cálculo de VaR/EaR – Montecarlo
  • CVAR – Tail Risk.
  • Reporting
  • Backtesting

IV.- CAPITAL REGULATORIO POR RIESGO DE MERCADO

  • Ámbito de Aplicación
    • Demarcación entre la cartera de negociación y la cartera de inversión y ámbito de aplicación de los requerimientos mínimos de capital por riesgo de mercado.
    • Definición de Cartera de Negociación – FRTB.
    • Políticas del Riesgo de Contraparte en la Cartera de Negociación
  • Estructura del Método Estándar
  • Método Basado en Sensibilidades
  • Requerimiento por Riesgo de Incumplimiento

V.- MÉTODO DE MODELOS INTERNOS

  • Criterios Cualitativos
  • Criterios Cuantitativos
  • Criterios para la Validación de Modelos
  • Stress Test.

VI.- GESTIÓN DE RIESGOS DE MERCADO

  • Activos de Renta Fija
  • Activos de Renta Variable
  • Derivados.

VII.- EL RIESGO DE LIQUIDEZ

  • Concepto de Riesgo de Liquidez
  • Regulación BIS para Riesgo de Liquidez
  • Medición del Riegos de Liquidez
  • Basilea III: Requerimientos de Liquidez LCR – NSFR
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Duración y Metodología

El Curso online en Riesgo de Mercado y FTBR se compone de 120 horas de formación online, a través de la plataforma de e-learning de CIFF, que se desarrollan a lo largo de 3 meses. En la edición de Mayo de 2017, el curso se desarrollará entre el 5 de Mayo de 2017 y el 31 de Julio de 2017.

La modalidad online posibilita que el alumno gestione su propio aprendizaje y compatibilice el seguimiento del Programa con otros estudios o con la actividad profesional.

Los alumnos contarán con una tutorización personalizada diaria de todas las dudas que puedan surgir. Dentro del curso se propondrá un caso real que nos llevará de inicio a fin en el cual iremos desarrollando y aplicando todos los conocimientos que vayamos adquiriendo. Todos los nuevos cálculos los haremos sobre nuestro caso real y todos presentaremos al final como trabajo fin de curso dicho proyecto.

También se contará con 3 webinar en los cuales tres profesionales de primer orden nos contarán sus experiencias, así como compartirán todos los temas de actualidad relacionados que vayan surgiendo.

Titulación y Matrícula

Aquellos alumnos que hayan superado con éxito el período lectivo (120 horas) recibirán un Certificado en Riesgo de Mercado y FTBR por CIFF Business School.

Los derechos de Matrícula y enseñanza ascienden a 900 euros, aunque existen descuentos para grupos y empresas.

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